计量经济学各章习题

1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。

A．1阶单整 B．2阶单整

C．K阶单整 D．以上答案均不正确

2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。

A．这两个变量一定存在协整关系

B．这两个变量一定不存在协整关系

C．相应的误差修正模型一定成立

D．还需对误差项进行检验

3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。

A DF检验 B．ADF检验

C．EG检验 D．DW检验

4．有关EG检验的说法正确的是（A）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系

B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系

C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

第一章 绪 论

1．计量经济学是一门（B）学科。

A.数学 B.经济

C.统计 D.测量

2．狭义计量经济模型是指（C）。

A.投入产出模型 B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型

3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。

A.随机方程模型 B.行为方程模型

C.联立方程模型 D.非随机方程模型

4．经济计量分析的工作程序（B）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）

A.横截面数据 B.时间序列数据

C.修匀数据 D.平行数据

6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。

A.时效性 B.一致性

C.广泛性 D.系统性

7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。

A.一致性 B.准确性

C.可比性 D.完整性

8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）准则。

A.经济计量准则 B.经济理论准则

C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则

9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。

A.Ci（消费）5000.8Ii（收入）

B.Qdi（商品需求）100.8Ii（收入）0.9Pi（价格）

C.Qsi（商品供给）200.75Pi（价格）

0.60.4

0.65KYLiiD.（产出量）（资本）i（劳动）

1.回归分析中定义的（B）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（C）最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和 B.均值

C.概率 D.方差

ˆ5.参数估计量是Yi的线性函数称为参数估计量具有(A )的性质。

A.线性 B.无偏性

C.有效性 D.一致性

ˆ6.参数的估计量具备有效性是指（B）

ˆˆA.Var()0 B.Var()为最小

ˆˆC.0 D.()为最小

7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）

A.n≥k+1 B.n≤k+1

C.n≥30 D.n≥3(k+1)

8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为e量为n24，则随机误差项ut的方差估计量为(B )。

2t800，估计用样本容

A.33.33 B.40

C.38.09 D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A）。

A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验

C.异方差性检验 D.预测检验

10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( B)。

A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和

12.下面哪一个必定是错误的（C）。

ˆA. Yi300.2Xi rXY0.8

ˆB. Yi751.5Xi rXY0.91

ˆC. Yi52.1Xi rXY0.78

ˆD. Yi123.5Xi rXY0.96

ˆ3561.5X，这13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y说明（D）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

14.回归模型Yi01Xii，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验H0：10时，

ˆ11所用的检验统计量

Sˆ1服从（D）。

2（n2））A. B.t（n1

C.（n1） D.t（n2）

216.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。

A.F=1 B.F=－1

C.F→+∞ D.F=0

'ˆˆ17.线性回归模型的参数估计量是随机变量Yi的函数，即XX1ˆX'Y。所以是

（A）。

A.随机变量 B.非随机变量

C.确定性变量 D.常量

ˆˆ18.由 Y0X0可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及

随机误差项的影响，可知Y0是（C）。

ˆA.确定性变量 B.非随机变量

C.随机变量 D.常量

19.下面哪一表述是正确的（D）。

1ni0YXn01ii的零均值假设是指i1A.线性回归模型i

B.对模型Yi01X1i2X2ii进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是

H0：0120

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系

20.在双对数线性模型lnY01lnX中，参数1的含义是（D）。

A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度

C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性

21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为

lnY2.000.75lnX，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（C）。

A.2% B.0.2%

C.0.75% D.7.5%

22.半对数模型Y01lnX中，参数1的含义是（C）。

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D．Y关于X的弹性

23.半对数模型lnY01X中，参数1的含义是（A）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的边际变化

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）

1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1ikX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。

A.方差非齐性 B.多重共线性

C.序列相关 D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。

A.多重共线性 B.异方差性

C.序列相关 D.高拟合优度

3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。

A.异方差性 B.多重共线性

C.序列相关 D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.广义差分法 D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。

A.无偏且有效 B.无偏但非有效

C.有偏但有效 D.有偏且非有效

2YXuVar(u)Xi，则的最有效估计量为（C）iiii6.设回归模型为，其中。

XYˆnXYXYˆ222nX(X)XA. B.

ˆYˆ1YX D.nX C.

2YXVar()Xiii01ii7．对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二

乘法估计模型参数时，权数应为（D）。

A. Xi B. Xi

1C. Xi D.

1Xi

8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.广义差分法 D.工具变量法

9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。

A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1

C.－2≤DW≤2 D.0≤DW≤4

ˆ近似等于10.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数（A）。

A.0 B.-1

C.1 D.0.5

11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于(D)。

A.0 B.1

C.2 D.4

12.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLA.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定

13．某企业的生产决策是由模型St01Ptt描述（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（B）。

A. 异方差问题 B. 序列相关问题

C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题

14.对于模型YXN，若存在序列相关，同时存在异方差，即有E(N)0，

Cov(NN')E(NN')2，则广义最小二乘法随机误差项方差—协方差矩阵可表示为

w11wn1w12w1nwn2wnn这个矩阵是一个（D）。

A.退化矩阵 B.单位矩阵

C.长方形矩阵 D.正方形矩阵

'11'1ˆ15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为(XX)XY，此估计量为

（D）。

A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量

C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对原模型YXN首先采用（C）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。

A.一阶差分法 B.广义差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（D）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.差分法 D.工具变量法

第三章 模型中特殊解释变量（上）——虚拟变量

1.某商品需求函数为yib0b1xiui，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B ）。

A.2 B.4

C.5 D.6

2.根据样本资料建立某消费函数如下：Ct100.5055.35Dt0.45xt，其中C为消费，x为

1城镇家庭ˆD0农村家庭收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A)。

ˆA.Ctˆ155.850.45xˆt B.Ct100.500.45xt

C.Ctˆ100.5055.35xˆt D.Ct100.9555.35xt

3.假设某需求函数为yib0b1xiui，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（D）。

A.参数估计量将达到最大精度 B.参数估计量是有偏估计量

C.参数估计量是非一致估计量 D.参数将无法估计

4.对于模型yib0b1xiui，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C ）。

A.序列的完全相关 B.序列的不完全相关

C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性

5.设消费函数为yia0a1Db0xib1D•xiui，其中虚拟变量

1城镇家庭0农村家庭D=，当统计检

验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ A）。

A.a10,b10 B.a10,b10

C.a10,b10 D.a10,b10

6.消费函数模型

D1yia0a1D1ia2D2ia3D3ibxiui，其中y为消费，x为收入，

1第一季度1第二季度1第三季度D2D30其他季度，0其他季度，0其他季度，该模型中包含了几个质的影响因素（D ）。

A.1 B.2

C.3 D.4

1北方D0南方 ，如果统计检验表明a01成7.设消费函数yia0a1Dbxiui，其中虚拟变量

立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（A ）。

A.相互平行的 B.相互垂直的

C.相互交叉的 D.相互重叠的

8.假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的线性关系宜采用（ D）。

A.

Cta0b1Itb2D•Itut,D01I1000元I1000元

B.

Cta0b1Db2Itut,D01I1000元I1000元

C.Cta0b1(ItI*)ut,I*1000元

D.Cta0b1Itb2(ItI*)Dut，D、I*同上

9.哪种情况下，模型的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性（ ）。

A.xt为非随机变量

B.xt为非随机变量 ，与ut不相关

C.xt为随机变量 ，但与ut不相关

D.xt为随机变量 ，与ut相关

10.模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数OLS估计量（ D）。

A.增大 B.减小

C.有偏 D.非有效

11.如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是（ ）。

A.无偏估计量 B.有效估计量

C.一致估计量 D．最佳线性无偏估计量

12.模型中引入一个无关的解释变量（ ）。

A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响

B.导致普通最小二乘估计量有偏

C.导致普通最小二乘估计量精度下降

D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降

第三章 模型中的特殊解释变量（下）——滞后变量

1.下列属于有限分布滞后模型的是(D )。

A.ytab0xtb1yt1b2yt2ut

B.ytab0xtb1yt1b2yt2bkytkut

C.ytab0xtb1xt1ut

D.ytab0xtb1xt1bkxtkut

2.消费函数模型Ct=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：I增加一单位，Ct+2增加( C)。

ˆA.0.5单位 B.0.3单位

C.0.1单位 D.0.9单位

3.在分布滞后模型ytb0xtb1xt1bkxtkut中，延期过渡性乘数(B )。

A.b0 B.bi(i=1,2,…,k)

C.

i1bik D.

i0bik

4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为(C )。

A.异方差问题 B.自相关问题

C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题

5.对于有限分布滞后模型ytb0xtb1xt1bkxtkut中，如果其参数bi(i=1,2,…,k)

可以近似地用一个关于之后长度i(i=1,2,…,k)的多项式表示，则称此模型为（ A）。

A.有限多项式滞后模型 B.无限多项式之后模型

C.库伊克变换模型 D.自适应预期模型

6.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（D ）。

A.库伊克变换模型 B.自适应预期模型

C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型

7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量yt的因素不是Xt,而是关于X的预期Xt1，且预期Xt1形成的过程是Xt1-Xt=γ（XtXt），其中0＜γ＜1，γ被称为（B ）。

*****A.衰减率 B.预期系数

C.调整因子 D.预期误差

8.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（ D）。

A.ytb0xtb1xt1ut

B.yt(1)b0xtyt1(utut1)

C.ytb0b1xt(1)yt1[ut(1)ut1]

D.ytb0b1xt(1)yt1ut

9.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验（A ）。

A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型

C.库伊克变换模型 D.局部调整模型

10.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ C）。

A. A. 异方差问题

B. B. 序列相关问题

C. C. 多重共线性问题

D. D. 由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题

11.分布滞后模型ytab0xtb1xt1b2xt2b3xt3ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（D ）。

A.32 B.33

C.34 D.35

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法

1.（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量 B.内生变量

C.先决变量 D.滞后变量

2.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。

A.内生变量 B.外生变量

C.虚拟变量 D.先决变量

3.先决变量是（A）的合称。

A.外生变量和滞后内生变量 B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量

4.生产函数是（C）。

A.恒等式 B.制度方程式

C.技术方程 D.定义方程

5.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（C）。

A.外生变量 B.滞后变量

C.内生变量 D.外生变量和内生变量

6.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）。

A.外生变量和内生变量的函数关系

B.先决变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型

D.外生变量和随机误差项的函数模型

7.简化式模型是用所有（B）作为每个内生变量的解释变量。

A.外生变量 B.先决变量

C.虚拟变量 D.滞后内生变量

8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。

A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和

C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差

9.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（B）。

A.可识别的 B.不可识别的

C.过度识别 D.恰好识别

10.如果一个模型中的（B）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。

A.一个 B.所有

C.二个 D.三个或以上

11.在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中n1个方程过渡识别，n2个方程恰好识别，n3个方程不可识别。n1n2n3，n1n2n3n，则该联立方程模型是(C)。

A.过度识别 B.恰好识别

C.不可识别 D.部分不可识别

12.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（C）。

A.不可识别

B.恰好识别

C.过度识别

13.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（B）。

A.不可识别 B.恰好识别

C.过度识别 D.模型可识别

14.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（C）。

A.二者之一可以识别 B.二者均可以识别

C.二者均不可识别 D.不确定

15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（B）。

A.恰好识别 B.不可识别

C.过度识别 D.不确定

16.k表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），ki表示第i个方程中先决变量的个数（含常数项），gi表示第i个方程中内生变量的个数当识别的阶条件为：kkigi1，则

表示（B）。

A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式

17.下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的（B）。

A. 在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量

B. 结构参数一定是从简化式参数计算而来的

C. 模型的简化式是从模型的结构式导出的

D. 联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的

18.在下列模型中投资函数的识别情况是（C）。

Ct01Yt2TttIt01Yt1tTt01YttYCIGtttt（消费函数）（投资函数）（税收函数）（定义方程）

A.不可识别 B.恰好识别

C.过度识别 D.不确定

19.对于联立方程模型BYXN，若在第1个方程中被解释变量为Y1，解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为Y2，解释变量中除了作为第1个方程被解释变量的内生变量Y1外，全部为先决变量；第3个方程…依次类推。这类模型称为（C）。

A.结构式模型 B.简化式模型

C.递归系统模型 D.经典模型

20.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（B）。

A.间接最小二乘法和系统估计法

B.单方程估计法和系统估计法

C.单方程估计法和二阶段最小二乘法

D.工具变量法和间接最小二乘法

21.能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是(B)。

A.单方程估计方法 B.系统估计方法

C.有限信息估计方法 D.二阶段最小二乘法

22.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）。

A.最小二乘法 B.极大似然法

C.广义差分法 D.间接最小二乘法

23.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（C）。

A.狭义的工具变量法 B.间接最小二乘法

C.二阶段最小二乘法 D.简化式方法

24.间接最小二乘法只适用于（A）的结构方程的参数估计。

A.恰好识别 B.过度识别

C.不可识别 D.充分识别

25.考察下述联立方程模型

Y1= a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1

Y2= a2Y1+ b2 Z3+u2

如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（C）。

A.Z1 B.Z2

C. Z3 D.与Y2高度相关的某一另外变量

26.间接最小二乘法也是一种（A）。

A.工具变量法

B.结构式估计方法

C.简化式估计方法

27.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是（C）。

A.均方百分比误差

B.F检验统计量

C.均方根误差

D.模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差