作者机构： 中国科学院金融避险对策研究组出版物刊名： 预测页码： 46-47页
主题词： GARCH模型;群集性;持续性;有效性;股票市场
摘要：本文利用回归－ＧＡＲＣＨ模型对上证指数和深证指数波动之间的关系，两市的总体有效性及各自的成交额与股价走势的相关程度进行了初步分析。
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