商业银行发展金融科技对其经营效益影响的实证研究

王立荣WANGLi-rong曰白金玉BAIJin-yu北京100192）（北京信息科技大学经济管理学院，（SchoolofEconomicsandManagement，BeijingInformationScienceandTechnologyUniversity，Beijing100192，China）分析了金融科技发展对商业银行经通过建立多元回归模型，摘要院本文收集了13家上市商业银行2017-2020年相关指标数据，代表金融科技发展的四个指标，科技人员占比、即电子银行交易占比、营效益的影响。结果显示，金融科技投入以及手机银行用户占对净资产收益率均未产生正向影响，也就是说商业银行发展金融科技并没有带来预期的效果。比，Abstract:Thispapercollectedrelevantindexdataof13listedcommercialbanksfrom2017to2020,andanalyzedtheimpactoffintechdevelopmentontheoperatingbenefitsofcommercialbanksbyestablishingamultipleregressionmodel.Theresultsshowthatthefourindicatorsrepresentingthedevelopmentoffintech,namelytheproportionofelectronicbankingtransactions,theproportionofscientificandtechnicalpersonnel,theproportionoffintechinvestmentandtheproportionofmobilebankingusers,donothaveapositiveimpactonROE,thatistosay,thedevelopmentoffintechbycommercialbanksdoesnotbringtheexpectedeffect.关键词院金融科技；商业银行；经营效益Keywords:fintech；commercialbanks；operatingbenefits中图分类号院F832.33文献标识码院A文章编号院1006-4311（2022）23-020-03doi:10.3969/j.issn.1006-4311.2022.23.0070引言“金融科技”一词于2015年开始被业界广泛在我国，于2016年成为金融领域的大热关键词，同年，金融使用，稳定委员会在其发布的一份关于金融科技的报告中多角并首次提出了较为精准的一词作出解释，度对“金融科技”肇始于定义。金融科技真正进入中国金融业是在2003年，直到中国人民银行一些互联网企业在支付业务上的运用，《金融科技发展规划》，（2019-2021年）才于2018年印发标志着我国金融科技发展走上了正规道路。目前，我国金融科技的应用主体既包括互联网企业、新型金融中介机信贷风构，也包括传统金融企业，具体业务涉及征信调查、企业金融服务、消费金融、产业数字化等控、互联网支付、并且仍然处于不断创新发展的趋势。业务，1理论分析在面临其他企业运用金融科技带对于商业银行而言，来挑战的同时，也开始主动发展自身对金融科技的运用。内外金融科技的发展和运用对商业银行经营的影响截然不同。外部金融科技的迅猛发展对商业银行传统业务造成提高同时也增加了商业银行的经营风险、了巨大的冲击，相关的研究可见于邱晗加剧了银行业竞争，了负债成本、（2019）孟娜娜等（2018）、杨望和王姝妤、（2020）等文献等商业银行也开始谋求利用金融科技进行转型，中。因此，谢（2018）深入分析了商业银行发展金融科技的转型治春等我国商业银行对金融科技投入逐年增加，策略。近年来，金各银行科技人才占比融科技投入占营收的比例持续提高，金融科技在我国商业银行各类业基本呈上升趋势。目前，本文主要分析商业银行内务上均得到了不同程度的应用，要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要（1975-）北京信息科技大作者简介院王立荣，女，黑龙江哈尔滨人，硕士，研究方向为金融学；白金学经济管理学院讲师，（1998-）宜善医疗资产管理有限玉，女，河北唐山人，财务管理专业。本科，公司财务人员，部金融科技发展对其经营效益的影响。1.1发展金融科技提升商业银行经营效率更科技的有效利用不仅大大减少了业务的处理时间，提升了商业银行业务处理的缩短了传统业务的繁琐流程，由于部分业务未经过效率。传统的商业银行经营过程中，客户体验往往很差，这整合提升，业务在处理时流程繁琐，其去一问题随着区块链技术在商业银行的应用迎刃而解，中心化等特点使得银行传统业务中不必要的流程被迅速越来越多的商业银行在行内设置智能机砍掉。除此之外，通过人脸识别等功能确认客户身份后，调取客户资器人，精准地解决客户目前面临的问题，料，这在减轻银行人员成本压力的同时提升了客户体验。同时金融科技的应用将传统业务中未被重视的数据资源利用起来，以精准的数对于新充分了解客户需求，据分析进行客户画像的刻画，型产品的推出以及潜在客户的挖掘都产生了很大的促进作用。1.2发展金融科技降低商业银行经营成本无人银行、自助银行等智能银行的大范围应用，在提供了90%以上的传统银行网点业务的同时将人工成本化智能机柜、网上银行迅速发展日渐取代了为零。手机银行、柜员这一角色，使得商业银行不断减少人力成本，逐渐脱数据库等技术在银区块链、云计算、离对传统网点的依赖。使得原本受技术无法行的业务处理流程中广泛应用，其中分布式数据库不被及时处理的业务得到高效的处理。仅能够使商业银行提供24小时不间断的服务，更降低了商业银行利用云计算对银行现商业银行的业务处理成本。帮助银行以新技术为跳板进行业存的系统进行处理整合，务流程创新，能够对实时录入的数据进行集中分析处理，降低了商业银行的运营维护成本。1.3发展金融科技降低商业银行经营风险金融科技的应用使得数据的搜集更加全面迅速，银行 ValueEngineering表1变量统计性描述样本量5252525252525252PTP平均值0.91596153811.6350.0497653850.0587751.132692308135.0769214.631730771.461923077PTI1-0.000231-0.035761-0.0121850.155146SMBU10.0818160.4838740.209785标准差0.158723581.9665053110.0377329520.2463179191.205837298188.52065671.601992290.303405756SEBT最大值1.3217.430.221.83.85679.817.522.14CAR·21·

变量ROAROEPTPPTISMBUSEBTCARBLR最小值0.698.990.0130.0130.010.3311.20.78BLR表2解释变量的相关性检验PTPPTISMBUSEBTCARBLR1-0.070076-0.029586-0.099921-0.158-0.08840610.5845180.198810.2868111在信息方面的劣势得到弥补。在金融科技的支持下，商业银行的贷款业务对象可以从大中型企业拓展到小微企业，进而增加银行的营挖掘小微贷市场，充分利用数据资源，目前，大部分业收入，打破大银行不做小企业业务的格局。上市商业银行都已经建立起的信贷风险管理控制系系统根经过分析计算，统，系统数据关联性强且实时更新，并及时进据预先设定的阈值对高风险信贷业务进行追踪，大大降低了商业银行的经营风险。行风险预警，2变量选取与分析2.1数据来源由于我国整体金融科技兴起较晚，部分商业银行尚未综合考虑数据的完整性和代对于金融科技信息进行披露，本文选取了13家上市商业银行2017年-2020年共表性，4年的数据进行分析。统计数据来源于各家银行2017-2020年年报。2.2变量选取2.2.1被解释变量商业银行的经营效益评价需要从商业银行的盈利能经营风险和未来发展趋势等多方面综合进力、经营成本、为研究指标，进行行评价。本文选取净资产收益率（ROE）净资产收益率能够很好地代表商业银行盈利模型的构建。也能反映出银行的经营风险以及银行未来的能力的同时，发展状况。2.2.2解释变量对金融科技与商业银行盈利能力、经营绩效关系进行但大多分析都从外部金融科数量众多，实证分析的文献，使用的金融科技技发展对商业银行经营影响的角度进行，变量多为自行构建或引用的外部金融科技相关指标，比如（2021）（2019）、熊健等的实证研究。张琰本文选取能够代表商业银行自身金融科技发展的指它们分别是商业银行科技标作为实证研究中的解释变量，（PTI）、科技投入占比、手机银行用户规模人员占比（PTP）（SEBT）、电子银行交易规模。（SMBU）指商业银行中从事科技研发的科技人员占比（PTP）一定程度上可以反映出银行人员占银行员工总数的比重，（PTI）的金融科技发展水平；科技投入占比指商业银行科商业银行金融科技资金投技投入金额占银行营收的比重，智能机柜配置、入，除人员成本外，还包括研发资金、自助机具配置等方面的资金投入；手机银行用户占比（SMBU）这个指商业银行手机银行用户数占银行客户总数的比例，电子银行交指标能够反映出银行对金融科技的应用成果；指商业银行通过网银、手机银行等方式进（SEBT）易占比电子银行金融交易涉及的资金总额占总交易规模的比例，行交易比例越大，对传统实体银行交易的替代率就越高。2.2.3控制变量（CAR）（BLR）作为控和不良贷款率选取资本充足率制变量。（CAR）指商业银行资本与加权风险资产资本充足率之比，反映了商业银行抵抗风险的能力；不良贷款率可以充分反映商业银行的资产质量以及安全状况。（BLR）2.3变量描述性分析和相关性分析变量描述性统计和解释变量皮尔森相关性检验分析解释变量间的相关由表2可知，结果分别见表1和表2，解释变量之间没有显著的相关关系，控制系数均小于0.5，变量CAR与解释变量SEBT相关系数为0.584518，大于无需进行变量剔除。0.5，小于0.6，存在弱相关关系，3模型构建和结果分析3.1模型构建首先需要选择适合的模型进行在进行模型构建之前，回归。面板数据回归模型常用的有三种，分别为固定效应豪混合效应模型。本文运用F检验、模型、随机效应模型、斯曼检验这两种方法进行模型的选择。经检验首先本文运用F检验确定个体效应是否存在，F的值为25.13068，查表值为2.87，F值大于查表值，即拒选择固绝原假设，在混合效应模型与固定效应模型之间，定效应模型。然后运用豪斯曼检验确定模型的个体效应或经检验得出对应的者时间效应与解释变量之间是否相关，个体效应与P值为0.0027，如表3所示，所以拒绝原假设，解释变量无关，即固定效应模型优于随机效应模型。选择固定效应模型对面板数据进根据上述检验结果， ·22·价值工程表4固定效应模型回归变量PTIPTPSEBTSMBUCARBLR2R=0.977668Prob>F=0.0000系数-0.266859-3.9305-0.004459-2.0341-0.29507-0.056884标准差0.0694312.73863900.0016070.2700450.1340100.5881317t-值-3.848514-1.435346-2.773835-7.534090-2.201920-0.0966P值0.00050.16060.00900.00000.03480.9236

（2021）大多数商业银行金融科技投入产出陶士贵的研究，效率有所提升，但银行业金融科技投入产出效率有待提原假设统计量P值结论升，商业银行急需变革传统粗放式的金融科技人力和财力1%的显著性下拒绝原假设，随机效应模型20.0360.0027投入。选择固定效应模型4.2建议回归结果如表4所示。行回归模型的构建，商业银行金融科第一，目前金融科技发展并不成熟，R2的值为由固定效应模型回归结果可以看出，商业银行应加强对新科技的应用转技研发投入高产出低。0.977668，对应的P值等于0，所以认为该固定效应模型是提升研发成本的转化化，缩短技术从研发到应用的时间，（1）且拟合程度较高，因此可以建立模型。合理的，智能机商业银行首先要进一步加强智能银行、效率。为此，勇于打破传统。其次，柜的应用，不断优化业务流程，建立银行自身的数据资源加快商业银行数字化转型进程，库，加强对银行积累的大量数据的利用。商业银行缺乏金融科技人才，目前银行的工作第二，（1）人员主要是金融和经济类人才，而科技研发方面只限于2，3…12，13；j=2017，2018，2019，2020；ij表IT技术，其中i=1，缺乏金融知识。商业银行应积极引导工作人员科示第i家商业银行第j年的统计数据。学技术与金融知识相结合，建立清晰科学的培养体系，支3.2模型结果说明持鼓励银行工作人员的自我提升和转型，培养复合型人代表金融科技的四个指标对才。同时，（1）可以看出，根据模型商业银行要拓宽招聘路径，广纳贤士，主动与国净资产收益率均产生负向影响。其中，科技人员占比内外高校的合作，共享金融科技资源，定向培养更多高水对净资产收益率负面影响最大，科技人员占比每增平金融科技人才。（PTP）加1%，净资产收益率降低3.93%。手机银行用户占比同时受到资第三，商业银行目前科技创新能力不足，手机银行用户规模每增加1%，的影响其次，净资（SMBU）往往只能简单复制其他金融金、人才等方面资源的，（PTI）与净资产收益产收益率降低2.03%。科技投入占比与自身经营不契合，造成银行金融科技公司的成熟产品，科技投入占比每增加1%，净资产率的负面影响相对较小，商业银行要重视科技与自身传统业科技应用成熟的假象。说明在短时间内，银行的科技投入占收益率减少0.26%，结合区域特征开创特色产品，务的结合，同时商业银行应（SEBT）比越高，其净资产收益率越低。电子银行交易占比敢用。要实用、注重金融科技的实际应用，对净资产收益率的影响最小，电子银行交易占比每增加参考文献院1%，净资产收益率减少0.004%。[1]邱晗，黄益平，纪洋.金融科技对传统银行行为的影响———实证结果与前文理论分析并不一致，由此可见，即商基于互联网理财的视角[J].金融研究，2018（11）：17-29.而且还恰业银行发展金融科技非但没有达到理想的效果，[2]杨望，王姝妤.金融科技与商业银行风险承担———基于恰相反。135家商业银行的实证研究[J].甘肃金融，2019（04）：16-22.4结论与建议[3]孟娜娜，粟勤，雷海波.金融科技如何影响银行业竞争[J].财4.1结论贸经济，2020（03）：66-79.发现短时间内金融科技相关指标对商通过实证分析，[4]谢治春，赵兴庐，刘媛援金融科技发展与商业银行的数字化这一点不难理解。目前战略转型[J]援中国软科学，业银行经营效益均起到负向作用，2018（08）：184-192.需要投入大商业银行对金融科技的运用还处于初始阶段，[5]张琰.金融科技对商业银行影响的实证研究———基于收益而从金融科技投入到成熟应用及成果和风险视角[J].金融发展评论，量的人力物力成本，2019（09）：39-52.见效就开发转化到应用的时间越长，转化是需要时间的，[6]熊健，张晔，董晓林.金融科技对商业银行经营绩效的影而这4年正是响：越慢。本文使用的数据时间跨度只有4年，挤出效应还是技术溢出效应？[J].经济评论，2021（03）：-104.且外部各个商业银行刚刚进入金融科技发展布局的时间，陶士贵.商业银行金融科技投入产出效率研究——[7]黄靖雯，—因此，要评价商业银行金融科技发基于三阶段DEA方法[J].西南民族大学学报冲击的影响还在持续，（人文社会科学版），展的效果还需要进行更长期地观察。另外，根据黄靖雯和2021（04）：136-145.表3豪斯曼检验结果