作者：侯玉婷
作者机构：河北工业大学经济管理学院,天津300401 出版物刊名：中国市场 页码：102-103页 年卷期：2016年 第24期
主题词：浦发银行 汇率风险 度量 VaR
摘要：随着人民币汇率的波动复杂化,汇率风险管理成为商业银行经营外汇等业务面临的重大课题,而风险管理的关键环节在于对风险的度量。浦发银行长期以来风险度量体系落后,目前仍使用的风险敞口、敏感性分析法已经不能适应多变的金融环境。VaR作为金融市场风险测量的主流方法,近年来得到金融界的广泛认可和支持,浦发银行应当借鉴国际和国内的经验引进适合自己的VaR模型,以提高抵御汇率风险的能力。
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