银行从业资格（风险管理）模拟试卷27 (题后含答案及解析)
题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题
单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1． 下列关于信用风险正确的说法是( )。
A．信用风险是给债务人或者金融产品售卖入造成经济损失的风险 B．信用风险通常与市场风险一样，观察数据较多，且容易获取 C．结算风险是一种特殊的信用风险
D．信用风险具有明显的系统性风险特征
正确答案：C
2． 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证，若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿，这是风险管理技术和措施的( )方法。
A．风险对冲 B．风险分散 C．风险转移 D．风险规避
正确答案：C
3． 按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。 A．重估储备 B．未公开储备 C．普通贷款储备 D．实收资本
正确答案：D
4． 风险管理的核心在于( )。 A．风险识别 B．风险计量 C．风险监测
D．选择最佳风险管理技术组合
正确答案：D
5． 一家从技术上仍有清偿力的银行( )因为不具有充足的流动性而倒闭。
A．不会 B．也会
C．两者没有关系 D．以上都不对
正确答案：B
6． 流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源。 A．不匹配 B．匹配
C．两者没有关系 D．以上都不对
正确答案：A
7． 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 A．即期净敞口头寸 B．远期净敞口头寸 C．期权敞口头寸 D．总敞口头寸
正确答案：D
8． 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 A．利率 B．汇率
C．股票价格 D．商品价格
正确答案：A 9． 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。
A．风险规避 B．风险对冲 C．风险分散 D．风险转移
正确答案：B
10． 下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。 A．EVA=税后净利润-资本成本
B．EVA=税后净利润-经济资本X资本预期收益率 C．EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)X经济资本
D．EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)X经济资本
正确答案：C
11． ( )是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A．市场风险 B．操作风险 C．流动性风险 D．国家风险
正确答案：B
12． ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A．流动性风险 B．战略风险 C．操作风险 D．法律风险
正确答案：B
13． 因赚取外汇能力减低，导致外汇短缺，而影响债务国偿债能力的风险，一般称为( )。
A．国际收支风险 B．转移风险 C．制度风险 D．以上都不是
正确答案：A
14． 按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是( )。 A．银行停止对贷款计息
B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天 C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务
正确答案：C
15． 一家银行的流动性问题可以从流动性的( )两方面来探讨。 A．安全和收益 B．供给和需求 C．贷款和存款
D．资产和负债
正确答案：B
16． 银行的流动性风险与( )没有关系。 A．资产负债期限结构 B．资产负债币种结构 C．资产负债分布结构 D．资产负债类别结构
正确答案：B
17． 下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。 风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险 表现示例：Ⅰ．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
A．①Ⅲ B．②Ⅳ C．③Ⅰ D．④Ⅱ
正确答案：D
18． 某银行资产负债表如下图所示，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )风险。
A．外汇交易 B．外汇结构性 C．重新定价 D．收益率曲线
正确答案：B
19． 即期外汇交易的作用不包括( )。 A．可以满足客户对不同货币的需求
B．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C．可以用来套期保值 D．可以用于外汇投机
正确答案：C
20． 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 A．远期利率可由即期利率曲线推断 B．远期利率合约是一项表内资产业务
C．债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D．债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
正确答案：B
21． 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达( )的三级管理方式。
A．风险管理委员会 B．最高风险管理委员会 C．高级管理层 D．董事会
正确答案：C
22． 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。
A．增加 B．减少 C．不变 D．不确定
正确答案：B
23． 现金在一个公司内的流入和流出叫做( )。 A．现金转移 B．资金周转 C．资金流 D．现金流
正确答案：D
24． 考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对( )所采取的做法。
A．中期贷款 B．长期贷款 C．中长期贷款 D．短期贷款
正确答案：D
25． 一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的 ( )的内容。
A．情景分析 B．压力测试
C．融资渠道管理 D．应急计划
正确答案：D
26． 市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )。
A．市场 B．操作 C．信用 D．价格
正确答案：A
27． 利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。 A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C．不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
正确答案：C
28． ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A．名义价值 B．市场价值 C．公允价值
D．市值重估价值
正确答案：A
29． 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A．名义价值 B．市场价值 C．公允价值
D．市值重估价值
正确答案：A
30． 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A．指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B．等于表内的即期负债减上即期资产 C．不包括变化较小的结构性资产或负债 D．不包括未到交割日的现货合约
正确答案：B
31． 如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A．取低 无所谓 B．取高 无所谓 C．取低 取高 D．取高 取低
正确答案：B
32． 收益率曲线是由不同期限，但具有相同风险、流动性和( )的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。
A．利率 B．汇率 C．期权 D．税收
正确答案：D
33． 银行账户的项目通常按( )计价。 A．基本 B．历史成本 C．交易 D．封闭
正确答案：B
34． 市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。 A．基本账户
B．银行账户和交易账户 C．交易账户 D．银行账户
正确答案：B
35． 按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整，不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
A．最小 B．最大 C．中等
D．以上都不对
正确答案：B
36． 在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。
A．15% B．25% C．35% D．45%
正确答案：B
37． 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。
A．150 B．110 C．40 D．260
正确答案：C
38． 影响金融工具久期的因素不包括( )。 A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短 C．到期日之前支付金额的大小 D．金融工具的发行日期
正确答案：D
39． 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨1.84元 B．下跌1.84元 C．上涨2.02元 D．下跌2.02元
正确答案：A
40． 某3年期债券，每年付息一次。到期还本，面值为100元，票面利率为8%，市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为( )年。
A．3 B．2 C．2.68 D．2.78
正确答案：D
41． 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。 A．VaR模型 B．高级计量法 C．KMV模型
D．CreditMetrics模型
正确答案：B
42． 根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。
A．法人客户和个人客户 B．企业类客户和机构类客户 C．单一法人客户和集团法人客户
D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
正确答案：A
43． 市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。
A．敏感性分析 B．压力测试 C．情景分析 D．缺口分析
正确答案：B 44． 股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。
A．5% B．6% C．7% D．8%
正确答案：D
45． ( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
A．法律风险 B．流动性风险 C．声誉风险 D．国家风险
正确答案：D
46． 国家风险的一种表现形式是( )，即当借款人的债务不是以本币计值时，不管借款人的财务状况如何，有时借款人都可能无法得到外币。
A．转移风险 B．流动性风险 C．声誉风险． D．市场风险
正确答案：A
47． 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
正确答案：B
48． 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。
A．4.00% B．4.08% C．8.00% D．16%
正确答案：D
49． 下列关于VaR的说法，不正确的是( )。 A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
正确答案：B
50． 下列有关利率风险的说法，正确的是( )。
A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
正确答案：D
51． 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。 A．收益率 B．资产负债率 C．现金率 D．市场利率
正确答案：B
52． 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。
A．指标债券 B．指标利率 C．指标汇率 D．指标股票
正确答案：A
53． 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。
A．金融头寸 B．金融工具
C．金融工具和商品头寸 D．商品头寸
正确答案：C 54． 巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。
A．半年
B．一年 C．一月 D．三月
正确答案：A
55． ( )是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。
A．经济风险 B．政治风险 C．社会风险 D．以上都不是
正确答案：C
56． ( )就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商，就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。
A．债务重新安排 B．倒账
C．债务购销 D．以上都不是
正确答案：A
57． 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 A．内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C．员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D．缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员了知识/技能匮乏造成风险的体现
正确答案：D
58． 《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。
A．高级计量法 B．标准法
C．基本指标法 D．内部评级法
正确答案：A
59． 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。 A．前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 B．前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C．前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D．前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
正确答案：C
60． 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 A．公司治理结构 B．合规文化
C．信息系统建设 D．外部控制体系
正确答案：D
61． 期货交易人员可以通过在期货市场上进行( )交易来达到降低价格波动风险的目的。
A．投资组合 B．无风险套利 C．套期保值 D．投机
正确答案：C
62． 经济增加值为( )减去经济资本与资本预期收益率的乘积。 A．营业收 B．税后净利润 C．交易成本 D．预期利润
正确答案：B
63． ( )是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
A．风险回避 B．风险转嫁 C．风险对冲 D．风险自留
正确答案：B
64． 在各类操作风险事件中，损失概率高的是( )。 A．内部欺诈
B．业务中断和系统失败 C．实体资产损坏 D．外部欺诈
正确答案：D
65． 1976年，美国进出口银行对37家银行进行了凋查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用( )。
A．结构定性分析和完全定性分析 B．结构定性分析和清单分析 C．清单分析和定量分析
D．完全定性分析和定量分析
正确答案：B
66． 在分析国家风险的方法中，( )根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A．结构定性分析 B．完全定性分析 C．清单分析 D．定量分析
正确答案：A
67． 操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。 A．客观性、全面性、动态性、标准化 B．主观性、全面性、静态性、标准化 C．主观性、全面性、动态性、标准化 D．客观性、全面性、静态性、标准化
正确答案：A
68． 按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。
A．控制派生风险
B．人力资源配置不当风险 C．系统性风险 D．操作失误风险
正确答案：A
69． 是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A．自我评估法
B．损失事件数据方法 C．流程图 D．情景分析
正确答案：A
70． 每位员工依据本岗位于作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。
A．控制活动识别与评估 B．全员风险识别与报告
C．作业流程分析和风险识别与评估 D．制定与实施控制优化方案
正确答案：B
71． 商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务、不承担风险。 A．风险规避 B．风险转移 C．风险补偿 D．风险对冲
正确答案：A
72． 巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。 A．外部监管 B．内部控制 C．人事管理 D．资本约束
正确答案：B
73． 根据ERM框架，其中企业目标的内容包括( )。 A．战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B．战略日标、经营目标、风险目标和盈利目标 C．战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D．战略目标、经营目标、报告目标和风险目标
正确答案：A
74． 依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，关注类贷款定义为( )。
A．尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B．借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失 C．关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
D．在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分
正确答案：A
75． 国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限，即实行( )。
A．银团贷款 B．共同投资 C．国别限额 D．联合融资
正确答案：C
76． 一般而言，国别限额的大小国家风险程度成( )变动。 A．正向 B．反向
C．两者没有关系 D．以上都不对
正确答案：B
77． ( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A．资金交易业务 B．柜台业务
C．个人信贷业务 D．代理业务
正确答案：D
78． 《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。
A．高级计量法 B．标准法
C．基本指标法 D．内部评级法
正确答案：D
79． 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A．高级计量法 B．基本指标法 C．标准法
D．内部评级法
正确答案：C
80． 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。
A．由内而外、自上而下和从已知到未知 B．由表及里、自下而上和从已知到未知 C．由内而外、自下而上和从已知到未知 D．由表及里、自上而下和从已知到未知
正确答案：B
81． 商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的( )。 A．5% B．10% C．15% D．20%
正确答案：B
82． 下列关于红色预警法的叙述，错误的是( )。 A．要进行不同时期的对比分析 B．是一种定性分析方法
C．要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析 D．要结合风险分析专家的经验进行预警
正确答案：B
83． 在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。
A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入
B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入
C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入
D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
正确答案：B
84． 《巴塞尔新资本协议》关于全面信息披露理念的表述，下面选项中不正确的是( )。
A．不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息
B．不仅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息 C．不仅要披露核心信息，而且要披露附加信息
D．不仅要披露自身信息，也要披露贷款客户相关信息
正确答案：D
85． 在国家风险的控制方法中，风险转移主要包括( )。 A．保险转移 B．非保险转移 C．两者都是 D．两者都不是
正确答案：C
86． ( )是指国际债权人通过购买保险的方式将国家风险转移到保险人身上。
A．保险转移 B．非保险转移 C．两者都是 D．两者都不是
正确答案：A
87． 在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。 ①全员风险识别与报告 ②控制活动识别与评估 ③制定与实施控制优化方案 ④报告自我评估工作与日常监控 ⑤作业流程分析和风险识别与评估
A．①②③④⑤ B．④①⑤③② C．④②③①⑤ D．①⑤②③④
正确答案：D
88． 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。
A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规
避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D．商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
正确答案：C
89． 在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．内部评级法 B．基本指标法 C．标准法
D．高级计量法
正确答案：D
90． 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。
A．减少在不熟悉市场的交易 B．强化交易员限额交易制度 C．购买未授权交易保险 D．为操作风险分配资本金
正确答案：C
多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。
91． 商业银行的经营原则包括( )。 A．安全性 B．流动性 C．服务性
D．效益性E．稳固性
正确答案：A,B,D
92． 积极主动地承担和管理风险的益处表现在( )。 A．有利于商业银行改善资本结构
B．有利于商业银行更加有效地配置资本 C．有助于金融产品的开发
D．有助于提高客户对商业银行的信任度E．有利于银行降低风险
正确答案：A,B,C,D
93． 下列关于流动性风险错误的说法是( )。
A．当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B．流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险 C．流动性风险在外汇交易中较为常见
D．流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险E．以上说法都不正确
正确答案：A,C,D
94． 马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A．两种资产收益率的相关系数为1 B．两种资产收益率的相关系数小于1 C．两种资产收益率的相关系数为-1
D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1
正确答案：A,B,D
95． 下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。 A．该风险属于可规避的操作风险 B．该风险属于可缓释的操作风险 C．该风险属于应承担的操作风险
D．可通过差错率考核的方法来降低该风险E．可通过购买商业银行“一揽子”保险来转移该风险
正确答案：B,E
96． 外部事件引发的操作风险包括( )。 A．外部欺诈/盗窃 B．洗钱
C．内部欺诈
D．违反系统安全E．监管规定
正确答案：A,B,E
97． 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。
A．客户的类型
B．企业基本经营情况 C．法人的信用状况
D．企业员工的数量E．企业员工的年龄
正确答案：A,B,C
98． 企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来( )。
A．应收账款收回的可能性 B．速动资产总额
C．应收账款收回的时间预期
D．流动负债合计E．资金效益总额
正确答案：A,C
99． 下列关于客户信用评级说法正确的有( )。
A．是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价 B．评级的主体是商业银行 C．评级的主体是客户自身
D．评价结果是信用等级和PDE．能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险
正确答案：A,B,D,E
100． 下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是( )。 A．信用局评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等
B．申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定
C．信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性
D．信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测E．信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度
正确答案：A,B
101． 巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。
A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B．银行过去三年的ROE均应当超过5% C．银行资产应当超过100亿美元
D．银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统E．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
正确答案：A,D,E
102． 健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。 A．完善激励约束机制
B．提高内控制度的执行力 C．健全信息管理系统
D．强化评估和反馈制度E．加强信息交流与沟通
正确答案：A,B,C,D,E
103． 根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准( )。
A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B．子组合内对个人最高授信额度不超过10万美元 C．必须保留子组合的损失率数据
D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E．不必保留子组合的损失率数据
正确答案：A,C,D
104． 客户违约给商业银行带来的债项损失包含( )。 A．经济损失 B．经营损失 C．会计损失
D．隐性损失E．成本损失
正确答案：A,C
105． 风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是( )。
A．评价整体风险状况 B．识别当期风险特征 C．分析重点风险因素
D．配合内部审计检查E．提供监管数据
正确答案：A,B,C,D
106． 收益率曲线通常表现为( )形态。 A．反向收益率曲线 B．波动收益率曲线 C．凸型收益率曲线
D．凹型收益率曲线E．水平收益率曲线
正确答案：A,B,E
107． 商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。
A．银行的资产质量
B．银行的盈利能力 C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现E．银行内部有关风险水平
正确答案：A,B,E
108． ( )是银行流动性风险的预警。
A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B．市场上出现关于商业银行的负面传言 C．银行所发行的股票价格下跌
D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E．融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
正确答案：A,B,C,E
109． 从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括( )。
A．可转让证券 B．金融期货 C．远期合约 D．期权E．股票
正确答案：A,B,C,D
110． 下面( )属于市场风险的计量方法。 A．缺口分析 B．敏感性分析 C．压力测试
D．情景分析E．市场分析
正确答案：A,B,C,D
111． 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理经历了大体四种风险管理模式的发展阶段，即( )。
A．资产风险管理阶段 B．负债风险管理阶段 C．资产负债管理阶段
D．全面风险管理阶段E．安全管理阶段
正确答案：A,B,C,D
112． 除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有( )。
A．分解分析法
B．头脑风暴法 C．专家调查列举法
D．资产财务状况分析法E．情景分析法
正确答案：A,C,D,E
113． 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括( )。
A．时间 B．成本
C．资金数量
D．融资比例E．利润
正确答案：A,B,C
114． 商业银行面临的项目风险类别有( )。 A．产品研发失败 B．技术开发失败 C．进入新市场失败
D．兼并/收购失败E．资金回收失败
正确答案：A,B,C,D
115． 流动性资产包括( )。 A．现金
B．超额准备金
C．短期内到期的贷款
D．活期存款E．中央银行借款
正确答案：A,B,C
116． 下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。 A．融资成本上升 B．资产质量下降 C．外部评级下降
D．被迫从市场上购回已发行的债券E．所发行的股票价格上升
正确答案：A,D
117． 商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，( 状况。
A．流动性资产数量与流动性负债数量 B．长期资产数量与长期负债数量 C．敏感性资产数量与敏感性负债数量
)的构成
D．到期资产数量与到期负债数量E．现金流入与现金流出
正确答案：D,E
118． 商业银行风险管理的核心要素有( )。 A．风险监控 B．数量分析 C．价格确认
D．模型创建和相应的信息系统/技术支持E．风险分析
正确答案：A,B,C,D
119． 根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应该满足的标准有( )。
A．贷款子组合内对个人最高授信额度不超过10欧元 B．必须保留自组合的损失率数据
C．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
D．商业银行必须保证对循环零售贷款采取的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合E．循环零售贷款的风险处理方式可以与子组合不一致
正确答案：A,B,C,D
120． 下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。
A．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 B．利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 C．明确商业银行的战略愿景和价值理念
D．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现E．深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值
正确答案：A,B,C,D,E
121． 战略风险管理的作用包括( )。 A．强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
B．能够预先识别潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用 C．能够确保产品和服务的溢价水平
D．能够最大限度地避免经济损失E．能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
正确答案：A,B,D,E
122． 监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的是( )。
A．对商业银行股东实施的纠正措施
B．对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 C．对商业银行机构采取的监管措施
D．对商业银行采取的配套措施E．对商业银行人员的任免措施
正确答案：A,B,C
123． 关于外部审计与监督检查关系的表述，—F面选项中正确的是( )。 A．发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障
B．加强银行内部的审计监督，建立由法人统——领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切
C．近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统，将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理
D．我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控E．以上说法均不正确
正确答案：B,C,D
124． 下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。
A．资产定价模型
B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型 C．高级计量法
D．KMV模型E．VAR模型
正确答案：B,C,D,E
125． 风险评级的原则包括( )。 A．全面性 B．一贯性 C．系统性
D．审慎性E．持续性
正确答案：A,C,D,E
126． 通常战略风险识别可以从( )入手。 A．战略层面 B．战术层面 C．宏观层面
D．微观层面E．技术层面
正确答案：A,C,D
127． 下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。 A．产业风险 B．操作风险 C．品牌风险
D．信用风险E．客户风险
正确答案：A,C,E
128． 有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有( )。 A．强化声誉风险管理培训 B．确保实现承诺
C．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 D．保持与媒体的良好接触E．制定危机管理规划
正确答案：A,B,C,D,E
129． 以下关于商业银行声誉风险管理的方法中正确的有( )。 A．要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程
B．如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释
C．及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
D．与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境E．通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念
正确答案：A,B,C,D,E
130． 有效的战略风险管理应当( )。 A．定期采取从上至下的方式进行
B．全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标 C．制定切实可行的实施方案
D．体现在商业银行的日常风险管理活动中E．使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低
正确答案：A,B,C,D,E
判断题本大题共15小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
131． 一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、灾难性损失和非灾难性损失。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
132． 国家风险可以分为政治风险、经济风险和文化风险三类。 ( ) A．正确 B．错误
正确答案：B
133． 对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
134． 商业银行财务控制部门可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现/报告潜在的重大风险，提出应对方案，并监督风险控制措施的落实情况。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
135． 商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
136． 风险指标的选择应该遵循三项原则：前瞻性、风险敏感性、能满足使用者的需要。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：A
137． 流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：A
138． 银行的声誉风险对于流动性的巨大影响。 ( ) A．正确 B．错误
正确答案：A
139． 商业银行一般应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：A
140． 法人客户根据其机构性质可以分为单一法人客户与集团法人客户两种。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
141． 市场风险仅存在于银行的交易业务中。 ( ) A．正确 B．错误
正确答案：B
142． 衍生产品可以用来防范市场风险，而且不会产生新的市场风险。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
143． 流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
144． 政治变量的随机性太强，无法把这方面信息量化为政治不稳定模型分析。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
145． 重新安排债务对于借款国来说成本是太高，政治变量在估计国家风险时可以忽略不计。 ( )
A．正确 B．错误
正确答案：B
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