投资组合中协方差阵的估计和预测
Estimation and Prediction of Covariance Matrix in Portfolio
作 者：刘丽萍
LIU Li-ping （School of Mathematics and Statistics, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China）
作者机构：贵州财经大学数学与统计学院,贵阳550025
出 版 物：经济研究导刊
年 卷 期：2018年 第24期
摘 要：为了解除噪声和跳跃以及维数诅咒对协方差阵估计的影响,将修正的门限预平均已实现协方差阵（MTPCOV）与VAR-LASSO模型相结合,估计和预测高维高频数据的协方差阵,并将其应用在投资组合中。研究发现,由VAR-LASSO模型预测的MTPCOV估计量应用在投资组合中,可以使得投资者获得更高的收益,并降低投资风险。
页 码：92-94页
主 题 词：金融协方差阵;MTPCOV估计量;VAR-LASSO模型
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